Tagesauszug Musterdepot

Musterdepot - Strategie

Mit Beginn des Portfolios wurde auf ein günstiges Chance-Risikoverhältnis wert gelegt. In steigenden Phasen möglichst die Gewinne mitnehmen, in potenziell fallenden Notierungen möglichst abgesichert sein.

Die Umsetzung erfolgt mit dem X5-System. Mit dem heutigen Verfall sind wir vergleichsweise wenig betroffen. Unsere Teilabsicherung wurde gestern bei einem Indexstand von 8430 Punkten umgesetzt.

--> Die Investitionsquote wurde auf 32% reduziert / 26.08.2013
--> Die Investitionsquote wurde über Verkäufe in Aktien weiter auf 29% reduziert / 27.08.2013

Warum?

• Zunächst einmal ist das X5-System am Montag und Dienstag Bullish gewesen.
• Einschränkungen hier. Über eine X5-Szenarioanalyse war erkennbar, dass die Luft am Markt dünner wird.
• Die Konsequenz für das auf geringe Volatilität ausgerichtete Portfolio war, dass bei bei steigenden Kursen die Quote reduziert wurde (geschah wie erwähnt zu 8430 Punkten)
• Die Szenarioanalyse zeigt auch eine höchstwahrscheinliche kurzfristige X5-Trendwende am Mittwoch
• Die mittelfristige Analyse war mit dem letzten X5-Signal nochmals vor dem Abwärtstrend gerettet worden. Die schwache Verfassung heute läßt einen Verfall unter die mittelfristigen Trends zu (siehe auch Frühlingsmodell hier im Blog weiter unten).
• Ein mittelfristiger Trendbruch (Markstrukturen negativ; kein charttechnischer Aspekt) hätte eine massive Absicherung zur Folge, insbesondere wenn das kfr. X5-System als weiteres Zahnrädchen negativ ist.

Musterdepot-Ausblick. Eine Reduzierung der Quote erfolgt weiterhin mit DAX Short ETFs und wird vermutlich nicht unterhalb von 10% fixiert. Stabilität steht jetzt im Vordergrund.

Eigene Grafik; aus der historischen Performancebetrachtung kann nicht auf die Zukunft geschlossen werden.